《金融随机分析（修订版）》

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作者: [美] 史蒂文·E.施里夫（Steven E.Shreve）
出版社: 上海财经大学出版社
原作名: Stochastic Calculus for Finance
译者: 陈启宏 / 陈迪华
出版年: 2015-6-1
页数: 611
定价: 88.00
装帧: 平装
丛书: 汉译经济学文库
ISBN: 9787564221553

内容简介  · · · · · ·

《金融随机分析》（第一卷和第二卷）中文版问世，将使本书更易为中国学生及实务工作者接受，十分可喜。在卡耐基·梅隆大学，我有幸认识了许多中国学生。这些学生中的绝大多数都打算回到他们的祖国，为中国金融市场正在发生的振奋人心的发展效力。衷心希望这些学生以及他们所学过的这些书籍能够有助于中国金融市场增强有效性，从而具备更多、更好的投资机遇。

作者简介  · · · · · ·

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

目录  · · · · · ·

1二叉树无套利定价模型
1．1单时段二叉树模型
1．2多时段二叉树模型
1．3模型的计算
1．4本章小结
1．5评注
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1二叉树无套利定价模型
1．1单时段二叉树模型
1．2多时段二叉树模型
1．3模型的计算
1．4本章小结
1．5评注
1．6习题
2抛掷硬币空间上的概率论
2．1有限概率空间
2．2随机变量、分布和期望
2．3条件期望
2．4鞅
2．5马尔可夫过程骝
2．6本章小结
2．7评注
2．8习题
3状态价格
3．1测度变换
3．2拉东一尼柯迪姆导数过程
3．3资本资产定价模型
3．4本章小结
3．5评注
3．6习题
4美式衍生证券
4．1引言
4．2非路径依赖美式衍生产品
4．3停时
4．4一般美式衍生产品
4．5美式看涨期权
4．6本章小结
4。7评注
4．8习题
5随机游动
5．1引言
5．2首达时间
5．3反射原理
5．4永久美式看跌期权：一个例子
5．5本章小结
5．6评注
5．7习题
6依赖利率的资产
6．1引言
6．2利率二叉树模型
6．3固定收益衍生产品
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